三. 标记价格

时间:2019年12月26日

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1. 什么是标记价格 B)pPZ2KK,i_t]

Sq+}7L O*T G0为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的强制平仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。

Bo#t:[i!\0 @:X3@&y:HD:Q0x7R

2. 标记价格算法gd,J$Z2KG2_;\:k

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标记价格=现货指数价格+基差移动平均值

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基差移动平均值IW+q)MG$?

V,\D1BJ(?QC0=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格))l)kb&D2h }C

b M3vXbT*N`%R s0=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)1B(]*i[._A

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标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要强制平仓。[-{_:]&i

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3. 标记价格应用2K$|e*r2XBH

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a.未实现盈亏计算:-N*hj"?-K,zeV

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多仓:未实现盈亏=面值*张数*最新标记价格-面值*张数*结算基准价

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8Tj"v5R N0空仓:未实现盈亏=面值*张数*结算基准价-面值*张数*最新标记价格

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UZ4N-x)B.a[,g6T0b.清结算价格:

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交割合约于每日香港时间16:00结算,交割时间为合约到期当周周五香港时间16:00,进行清算或者结算时,结算价为当时的最新标记价格 .

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