三. 标记价格

时间:2019年12月26日

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1. 什么是标记价格#f+{ ]\(|4H?L:t&G

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为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的强制平仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。Sm5Ok {

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2. 标记价格算法

'x4LDb1y$~Jo0 $`e#]4@4_;B}L cFj%F

标记价格=现货指数价格+基差移动平均值

m9j@W vZ@R7T0

3L.~%C,e'ZYS0W{0基差移动平均值U?8F@k0nj7w

x1Fy^v!t0=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格) C5V^8dw

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=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)

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标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要强制平仓。

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z o'Pph03. 标记价格应用 n#{c} qS7FI1E+g

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a.未实现盈亏计算:"sUh"bdy~

4tV:}PZO2_A vc0多仓:未实现盈亏=面值*张数*最新标记价格-面值*张数*结算基准价

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空仓:未实现盈亏=面值*张数*结算基准价-面值*张数*最新标记价格 W/R&LQ%AS\/A5@4v-w:S

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b.清结算价格:

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交割合约于每日香港时间16:00结算,交割时间为合约到期当周周五香港时间16:00,进行清算或者结算时,结算价为当时的最新标记价格 .

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