三. 标记价格

时间:2019年12月26日

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ne+t J#G01. 什么是标记价格

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为了提高合约市场稳定性,减少市场异常波动时不必要的强制平仓,我们使用标记价格来计算用户的未实现盈亏。

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y5_U0|tH02. 标记价格算法-Th%Js a f!Xz

.l(tCIb@.^9t6X0标记价格=现货指数价格+基差移动平均值

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7XZPT'V1D)X o~,u0基差移动平均值

f"M&j-BM+` UTP3J0 )Br5jG$SoZW

=移动平均值(合约中间价 - 现货指数价格)8b/w[-M5OW,]2i

ri8q U'Q2N0=移动平均值((合约卖一价 + 合约买一价)/2 - 现货指数价格)

BZ'C:ni c \ ^k6O0

|J3j6h5g1uk"c0标记价格同时考虑了现货指数价格及基差的移动平均值。移动平均值机制平滑过滤短时间内的合约价格波动,减少异常波动产生的不必要强制平仓。

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%\m;V/Z#AV03. 标记价格应用

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a.未实现盈亏计算:

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A ws9z7Bo0多仓:未实现盈亏=面值*张数*最新标记价格-面值*张数*结算基准价izqy+Np

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空仓:未实现盈亏=面值*张数*结算基准价-面值*张数*最新标记价格

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b.清结算价格:.yU!K~F}0nZ$x

n1? TW%yg} ^0交割合约于每日香港时间16:00结算,交割时间为合约到期当周周五香港时间16:00,进行清算或者结算时,结算价为当时的最新标记价格 .C(f^sf0A

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