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OKEx合约多空双开套保,一秒爆仓为哪般?

2018年11月23日06时39分 来源: 币事

OKEx合约多空双开套保,一秒爆仓为哪般?

距离上次黑暗的11月15日OKEx天量爆仓虽已过去一周,但关于OKEx恶意后台操作的流言蜚语依然源源不断。



与之前不同的是,此次维权队伍由个人发展成量化机构,其中包括被彭博社评为“表现最佳的数字加密货币基金机构”的Amber AI。本次天量爆仓再次引起彭博社的注意,发文报道《加密货币交易所篡改期货合约条款激怒交易员》。



连专业的量化机构都惨遭不测,小散户自然叫苦不迭。币事后台收到用户投稿讲述了自己在当日多空双开为套保,但是由于行情剧烈波动竟在同一时间被多空双爆的惨烈遭遇。


以下为投稿原文


当日行情波动过于剧烈,为了防止ETH季度空单被横扫出局,我又开了相同数量的ETH当周多单,但是却因为突如其来的巨大价差导致多空双爆



为什么有那么多家量化团队惨遭毒手?下面是我想说的第一点:由于OKEx的API挂单价格限制是前一分钟的103%或者97%当天一分钟价格波动一度达到9%,甚至两分钟达到20%,因此很多通过API量化团队只能眼睁睁看着巨额空单被拉爆。


出处可见原来的API接口截图,当然事发东窗后OKEx已经对此做了更改。



比如现在ETH价格是127,挂单150时,OKEx就会提示你当前最高只能挂131.315。



从下图可见当天0:32的ETH季度价格是142,根据OKEx的挂单规则,挂单提交的价格范围是前一分钟的103%或97%,即下一分钟0:33,只能以137-146的价格范围提交挂单。但是实际上,0:33的价格从142爆拉到158,明显最高挂单价146低于成交价。因此无法限价平单。


那么最大的问题来了,既然OKEx控制了3%的挂单限制,那么ETH季度合约上为什么能拉出高达9.67%的涨幅!莫非是盘口单子不够,OKEx后台来凑?



很多人可能有疑惑我为什么不进行市价平单,因为我开了五六千张,但是当时盘口只有几百张,所以只能一千张一千张出。然后第一单成了,第二单挂单->平不了->撤单,再次挂单->平不了->撤单,第三次挂单,诶?可平怎么是0?


除了API限制,我还想质疑第二点。为什么当日OKEx最低价不仅与BitMEX有天壤之别以外,连本平台的现货与合约价格也有巨大出入?




而我不仅仅遭受了单边损失,理论上我开了套保——即同时开了同一标的、不同合约、等价值的多和空,会一边赚钱一边亏钱。


当时差价接近10%,而当差价收敛的时候,赚钱的那边会多于亏钱的那边。结果OKEx一根针把同一标的,不同的两个合约拉到20%的差价,而且没法平,然后我就爆仓了。



事已至此,币小事不禁为当事人扼腕叹息。在出现多次系统问题后,OKEx亟需向市场和投资者证明的应该是其交易所运营的可靠性和透明度,而不仅仅是在平台发布声明和急匆匆地撇清责任。



起初他们追杀共产党人,我没有说话,因为我不是共产党人;


接着他们追杀犹太人,我没有说话,因为我不是犹太人;


后来他们追杀工会会员,我没有说话,因为我不是工会会员;


此后他们追杀天主教徒,我没有说话,因为我是新教教徒;


最后他们奔我而来,却再也没有人站出来为我说话了。




——马丁.尼莫拉的忏悔诗


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